İDD Risk Ağırlığı Hesaplayıcı

0 < TO < 1 olan bir alacak için sermaye yükümlülüğü

K = THK × N((G(TO) + √R × G(0,999)) / √(1 − R)) − TO × THK

formülüyle hesaplanır; N(x) standart normal birikimli dağılım fonksiyonunu, G(z) bunun tersini gösterir. K sıfırın altına inmez ve kurumsal alacaklarda vade ayarlamasıyla çarpılır.

Risk ağırlığı RA = K × 12,5 × 100, risk ağırlıklı tutar ise RA × risk tutarı olarak bulunur; CRR ve yürürlükteki tebliğde sonuç ayrıca 1,06 ile çarpılır.

• Kurumsal: R = 0,12 × A + 0,24 × (1 − A), burada A = (1 − e^(−50·TO)) / (1 − e^(−50)).
• İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılmış alacaklar: R = 0,15.
• Nitelikli rotatif perakende alacaklar: R = 0,04.
• Diğer perakende alacaklar: R = 0,03 × B + 0,16 × (1 − B), burada B = (1 − e^(−35·TO)) / (1 − e^(−35)).

• CRR3 / BDDK taslağı: 1,06 çarpanı yok; TO alt sınırı kurumsal ve perakende alacaklarda %0,05, nitelikli rotatif perakende alacaklarda %0,10; THK taban değeri ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılmış alacaklarda %5, nitelikli rotatif perakendede %50, diğer perakendede %30; Temel İDD yaklaşımında THK teminatsız birincil alacaklarda %40, ikamet amaçlı gayrimenkul ile teminatlandırılan kısımda %20.
• CRR / yürürlükteki tebliğ: 1,06 çarpanı; TO alt sınırı %0,03; Temel İDD yaklaşımında THK teminatsız birincil alacaklarda %45, ikamet amaçlı gayrimenkul ile teminatlandırılan kısımda %35.

Temel İDD yaklaşımında finansal teminatla karşılanan kısmın THK'sı her iki düzenlemede de sıfırdır.

BDDK'nın Basel III nihai düzenlemeleri için görüşe açtığı Temel Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı, bu hesaplayıcının uyguladığı parametrelerde CRR3 ile aynıdır: 1,06 çarpanı yoktur, TO kurumsal ve perakende alacaklarda %0,05'ten, nitelikli rotatif perakende alacaklarda %0,1'den az olamaz, perakende THK taban değerleri %5, %50 ve %30'dur. Taslak henüz yürürlükte değildir; yürürlükteki tebliğ 1,06 çarpanını ve %0,03 TO alt sınırını uygular.

KOBİ'ler için net satış hâsılatına bağlı korelasyon düzeltmesi, büyük veya düzenlemeye tabi olmayan finansal kuruluşlar için korelasyonun 1,25 ile çarpılması, çifte temerrüt etkisi ve yetkili otoritenin belirlediği ek yükümlülük veya alt sınırlar. Sonuçlar portföy için değil, tek alacak içindir.

Gelişmiş İDD yaklaşımında kurumsal alacaklar için THK taban değeri (teminatsızda %25) ve teminatlı diğer perakende alacaklar için taban değerleri uygulanmaz; hesaplayıcı girilen THK'nın banka tahmini mi, teminatlı mı olduğunu bilemez. Diğer perakende alacaklara teminatsız alacak taban değeri uygulanır. Yürürlükteki tebliğde ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteğine dayalı perakende alacak havuzları için %10 asgari THK havuz ölçüsüdür ve uygulanmaz. Sermaye tabanı (toplam risk ağırlıklı varlıkların standart yaklaşımla bulunan tutarının %72,5'i) banka toplamında uygulanır; tek alacak için gösterilemez.